Deixe-me começar dizendo que eu tenho sido gentil o suficiente para me ajudar a aprender a usar R para testes. Com tudo isso em mente, eu pensei que eu d percorrer o que eu considero os quatro passos básicos na produção de um backtest no Excel. Observe que o arquivo de núcleo do Excel não foi criado por mim - ele foi criado por Jared em CondorOptions (outro deve ler se você não está seguindo ele). Etapa 1: Obter os dados O primeiro passo é obter seus dados de mercado no Excel. Existem duas abordagens básicas para isso precisará baixar novamente os dados históricos e copiar e colar o conjunto de dados inteiro ou um subconjunto para atualizar sua estratégia. A segunda abordagem é usar o código para ir pegar dados automaticamente do Yahoo Finance. Muitas pessoas escreveram VBA para fazer apenas este d recomendar AnalyzerXL como ele fornece a maior flexibilidade e opções. Como você armazena esses dados no Excel é até você vai querer tê-los em uma planilha separada para minimizar a rolagem e torná-lo fácil de atualizar. Etapa 2: Crie seu indicador Agora que cada um de nós faz parte do cálculo. Uma coisa agradável sobre como trabalhar com o Excel é que realmente faz você pensar sobre como um indicador é construído. Pode ser muito simples, nestes dias, para jogar para baixo e indicador sem entender como ele realmente funciona. A coluna de indicador final, DVI, é uma soma ponderada das colunas de extensão DVI e DVI. Eu também notar que AnalyzerXL também contém um grande número de indicadores predefinidos para fazer backtesting mais fácil, e existem outros add-ons para o Excel que fornecem funcionalidade semelhante. Etapa 3: Construa sua regra de negociação Agora que você tem um indicador, você precisa construir suas regras de negociação. Neste exemplo (o cálculo é no re não longo ou curto, ou dimensionamento variável da posição em oposição a apenas all-in longo ou curto Passo 4: As regras de negociação / curva de equidade Existem muitas abordagens diferentes aqui, mas o que você pode ver Neste exemplo é uma maneira simples de fazê-lo. Consumir um valor inicial de caixa de 10.000 e, em seguida, incrementar ou diminuir que, se ou não estamos muito ou curto no encerramento do dia anterior, e se estávamos corretos ou não. Função, nós representamos isso dizendo: se longo, em seguida, múltiplo o dia anterior re usando dinheiro aqui, mas você poderia facilmente fazer percentagens em bruto em lugar de um valor em dinheiro. O que eles assumem não há custo / comissão para o comércio. Sistemas de balanço de alta freqüência como este, as comissões poderiam ter um grande impacto sobre a viabilidade de uma determinada estratégia. Em segundo lugar, nós don e novamente, AnalyzerXL fornece um grande número de opções de relatórios como parte do pacote. Essa é uma visão geral básica de backtesting No Excel - espero que todos vocês acham útil Multi-Asset Backtest. Rotational Trading Strategies Eu quero discutir a implementação de Rotational Trading Strategies usando a biblioteca de backtesting no Systematic Investor Toolbox. A estratégia Rotational Trading troca as alocações de investimento ao longo do tempo, apostando em alguns dos melhores ativos classificados. Por exemplo, o ranking pode ser baseado na força relativa ou momentum. Alguns exemplos das Estratégias de Negociação Rotacional (ou Atribuição Táctica de Activos) são: Quero ilustrar o Rotational Trading utilizando a estratégia introduzida no ETF Screen no cargo de Estratégia de Sector da ETF. A cada mês, esta estratégia investe nos dois primeiros dos 21 ETFs classificados por seus retornos de 6 meses. Para reduzir o volume de negócios, nos meses subsequentes as posições da ETF são mantidas desde que estes ETFs estejam entre os 6 primeiros. Antes que possamos implementar essa estratégia, precisamos criar duas rotinas auxiliares. Primeiro, vamos criar uma função que irá selecionar as posições N superiores para cada período: Em seguida, vamos criar uma função que irá selecionar as posições N superior para cada período e mantê-los até que eles caem abaixo KeepN rank: Agora estamos prontos para Implementar essa estratégia usando a biblioteca de backtesting na Caixa de Ferramentas do Investidor Sistemático: Há muitas maneiras de melhorar essa estratégia. Aqui está uma lista de exemplos de maneiras adicionais a considerar: Considere uma variedade de métodos de classificação. I. e. Retornos 1/2/3/6/12 meses e suas combinações, classificação ajustada pelo risco. Para controlar os levantamentos e aumentar o desempenho, considere o mecanismo de cronometragem apresentado em A Approach Quantitative to Tactical Asset Allocation by M. Faber (2006). Considere um universo de ativos diferente. Incluir os ETFs que estão menos correlacionados aos outros ativos, como Commodities, Fixed Income e International Equity Markets. Por exemplo, dê uma olhada no post de Estratégia Internacional de País Único. A única fronteira é a sua imaginação. Eu recomendaria também para fazer a análise da sensibilidade durante seu desenvolvimento da estratégia para certificar-se que seus não estão overfitting os dados. Para ver o código-fonte completo para este exemplo, por favor, dê uma olhada na função bt. rotational. trading. test () em bt. test. r no github. Nunca perca uma atualização Subscreva os R-blogueiros para receber e-mails com os últimos posts R. (Você não verá esta mensagem novamente.) As opções Herald são completamente transparentes com seus backtest e registros vivos da trilha, ao contrário de muitos Web site dos sinais negociando com uma atitude do trust-me. Além disso, proporcionam excelente serviço ao cliente e comunicação, o que é crucial para uma implementação bem-sucedida. - Confid. Hedge Fund Manager, NY EUA Atualmente sou assinante do serviço e até agora muito feliz com ele, e quero agradecer por criar este. Embora eu não sempre siga seus negócios e às vezes fechá-los cedo. Se ele se move ou faz algum lucro eu sair. - A. K. Charlotte NC USA Comércio Como Hedge Funds E-mails de alerta de comércio instantâneo para Todas as nossas estratégias Acesso à nossa plataforma de educação colaborativa Nossos clientes em todo o mundo Nivelamento do campo de atuação para todos os comerciantes Proprietário Trading Firms Opções Trading Educação Junte-se à nossa comunidade 24 / Sobre o comércio Artigos regulares do blog perspicaz Estratégias Quantitativas de Negociação Tire o estresse de Negociação com confiança Técnicas Avançadas de Matemática / Algorítmica Testado e Avançado Testado por vários anos Macro e Micro fatores econômicos para evitar eventos desastrosos Baixo estresse e forma confiante de negociação Fortemente descontado para os primeiros membros Para os comerciantes reatil - adesão online - 90 por mês Para Empresas - um modelo de participação nos lucros - soluções personalizadas - entre em contato conosco Bem-vindo à Option Herald A empresa, Opções Herald Research, é inspirado pela visão de trazer negociação sistemática para massas comuns. Acreditamos que a negociação sistemática é a única forma científica de negociação que funciona em seu favor de acordo com suas habilidades ao contrário de gamblig ou outras formas de negociação adhoc onde o campo de jogo é sempre manipulado contra você, independentemente de sua habilidade, razão pela qual a maioria dos comerciantes novatos perder. Systematic Trading é um esporte intelectual. O comércio sistemático tem sido um jogo apenas para bancos, fundos de hedge e instituições, devido à ciência sohisticated e tecnologia necessária para jogá-lo. Os comerciantes de varejo têm sido sempre em desadvantge devido a este. Mas não mais, estamos aqui para preencher a lacuna e nivelar o campo de jogo. No topo de que as opções de negociação também é complexa e elusiva para os comerciantes de varejo, que também é reservado para os poucos privilegiados. Queremos torná-lo acessível e útil para o homem comum, assim como investir ações comerciais e também ajudar os comerciantes profissionais e institucionais tomar melhores decisões. Nossos Serviços OH-HELIOS é uma das nossas principais estratégias de negociação. Esta estratégia lida com a identificação de spreads de crédito de baixo risco de alto retorno. Nós identificamos estoques com certos padrões e características que os torna altamente improvável que vá abaixo de um determinado preço. Leia mais. OH-APOLLO são nossas estratégias proprietárias desenvolvidas usando avançada técnica estatística e de ciência da computação chamada máquina de aprendizagem. Para ser mais específico, usamos Vector Machines Vector (SVM) para desenvolver um sistema que prevê. Leia mais. OH-IRIS é a nossa plataforma comunitária onde os comerciantes podem interagir uns com os outros e discutir o comércio e as estratégias. Através deste produto queremos criar uma comunidade inteligente de comerciantes Opções para trazer pessoas como espírito para trocar e inventar. Leia mais. OH-COEUS é a nossa plataforma de desenvolvimento da Flagship Strategy. Através desta plataforma, proporcionaremos aos usuários a capacidade de criar e testar suas próprias estratégias de negociação. Esta plataforma será lançada em breve no optionsherald. Leia mais. OH-PAPYRUS é nossa plataforma de negociação de papel para negociação, execução e análise completas de carteira em dados de mercado em tempo real. Para ser lançado em breve. Leia mais. Por que nosso boletim de notícias Nós somos um de seu tipo boletim de pesquisa quantitativo no mercado. A tecnologia que era até agora principalmente privada, está sendo trazida agora a você. Nós não fornecemos idéias de comércio, nós fornecemos negócios exatos que podem ser facilmente executados. Estamos começando com duas estratégias e estará lançando um monte de estratégias automatizadas no futuro próximo. Nós poderemos escalar a centenas de negócios originais por o dia no futuro próximo, que nenhum outro boletim de notícias disponível atualmente pode. Nós fornecemos a aproximação completa do portfolio e não apenas idéias unidas do comércio do adhoc que a maioria de outros boletins de notícias fazem. Realmente nos orgulhamos de democratizar o comércio complexo e ajudar nossos clientes e nós mesmos a ganhar dinheiro. Junte-se a nós antes que nossos custos do memebrship skyrockets Disclaimer: OptionsHerald é um serviço do boletim informativo para a finalidade da informação somente. Nós não oferecemos conselhos de investimento e não somos um conselheiro de investimento registrado, planejadores financeiros, consultores financeiros, corretores de ações, corretores de investimentos ou consultores de investimentos. 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